Hoy se encuentra en el concurrido entorno de Madrid Río, al alcance de paseantes y curiosos, pero en origen era un templo extramuros de la Villa y de la Corte. Debe su construcción a la iniciativa de un fiel cortesano, el marqués de Vadillo, que fue alcalde corregidor de Madrid después de serlo de Plasencia, en tiempos de Felipe V.
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